Delphi - Fechando a Tela com Esc

No evento KeyPress do Form, digite as linhas abaixo:

if key = #27 then //#27 é o código ASCH para a tecla Esc
    Close;

A rotina completa ficaria assim:

procedure TForrm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  if Key = #27 then
    Close;  
end;